SPC (Statistical Process Control) Fase II Diagram Kendali Cusum (Cumulative Sum) Nonparametrik Berdasarkan Statistik Mann-Whitney pada Data Harga Saham PT X

Abstract

Abstract. Attracting the interest and trust of many investors in a company requires an attraction in the form of quality and stability of the performance of a company. Through stock data, quality measurements can be made using control charts, so that it can be seen whether a company’s performance is stable or not. In the conventional control chart, it is assumed that the data is normally distributed, but in practice it is often found that the data does not meet the normality assumption. In this paper, we will discuss the CUSUM control chart nonparametric based on the Mann-Whitney Statistic on the stock price data of (PT). X. This method is a stage of the stage of the SPC phase II which is used to detect small shifts with no assumptions, and the nominal value of the mean is unknown. From this research it was concluded that in the stock close price data there was a downtrend shift in the average process on the first day of monitoring which indicated that at the 44th point the stock price of (PT). X experienced a downtrend, so that the stock price of (PT). NO was declared in an out-of-control state.

Abstrak. Menarik minat dan kepercayaan banyak investor terhadap suatu perusahaan dibutuhkan suatu daya tarik berupa kualitas dan kestabilan kinerja dari suatu perusahaan. Melalui data saham dapat dilakukan pengukuran kualitas dengan menggunakan diagram kendali, sehingga dapat diketahui apakah kinerja suatu perusahaan dalam keadaan stabil atau tidak. Pada jenis diagram kendali konvensional diasumsikan data berdistribusi normal, namun pada praktiknya sering ditemukan data tidak memenuhi asumsi kenormalan. Pada makalah ini akan dibahas mengenai diagram kendali CUSUM (Cumulative Sum) nonparametrik berdasarkan statistik Mann-Whitney pada data harga saham PT X. Metode ini merupakan tahapan dari proses SPC (Statistical Process Control) Fase II yang digunakan untuk mendeteksi pergeseran kecil pada rata-rata proses dengan tidak terdapat asumsi yang harus dipenuhi, serta nilai nominal rata-rata yang digunakan tidak harus diketahui. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pada data harga close saham terjadi pergeseran rata-rata proses ke bawah pada pemantauan hari pertama yang mengindikasikan pada titik ke-44 harga saham (PT). X mengalami downtrend (tren menurun), sehingga harga saham (PT). X dinyatakan dalam keadaan tidak terkendali.