Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit, Deflator dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Non Performing Loan

Elka Nabila Rahmadian; Asnita Frida Sebayang

doi:10.29313/jrieb.v4i1.3644

Authors

Elka Nabila Rahmadian Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung
Asnita Frida Sebayang Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

DOI:

https://doi.org/10.29313/jrieb.v4i1.3644

Keywords:

Non Performing Loan, Suku Bunga Dasar Kredit, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

Abstract. The credit business in Indonesia is growing rapidly as economic activity increases, but credit risk remains a big challenge for banks, especially related to non-performing loans (NPL). Research analyzing Bank BJB data from 2001 to 2022 using the multiple linear regression method shows that the Basic Credit Interest Rate (SBDK), Deflator and Economic Growth simultaneously influence NPL. Partially, Prime Lending Rate and the Deflator have a significant influence on positive growth on NPL, which means that an increase in the basic credit interest rate and the deflator tends to increase non-performing loans. On the other hand, Economic Growth shows a significant effect with negative growth on NPL, indicating that economic improvement can reduce bad loans. The Determination Coefficient (R²) from this study shows that 32.14% of the variation in NPL can be explained by the three independent variables, indicating that other factors also influence NPL. These findings are important for bank risk management to understand the dynamics that influence bad loans and take strategic steps to mitigate these risks.

Abstrak. Bisnis kredit di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, namun risiko kredit tetap menjadi tantangan besar bagi bank, terutama terkait kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL). Penelitian yang menganalisis data Bank BJB dari tahun 2001 hingga 2022 menggunakan metode regresi linier berganda menunjukkan bahwa Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Deflator, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap NPL. Secara parsial, SBDK dan Deflator memiliki pengaruh signifikan dengan pertumbuhan positif terhadap NPL, yang berarti kenaikan suku bunga dasar kredit dan deflator cenderung meningkatkan kredit macet. Sebaliknya, Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pengaruh signifikan dengan pertumbuhan negatif terhadap NPL, menandakan bahwa peningkatan ekonomi dapat mengurangi kredit macet. Koefisien Determinasi (R²) dari penelitian ini menunjukkan bahwa 32,14% variasi NPL dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut, mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain juga mempengaruhi NPL. Temuan ini penting bagi manajemen risiko bank untuk memahami dinamika yang mempengaruhi kredit macet dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko tersebut.

Author Biography

Asnita Frida Sebayang, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

1] Ginting A.M. Pengaruh Makroekonomi terhadap Non Performing Loan (NPL) Perbankan. Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik. 2016;6(2):159–70.

[2] Darmawi H. Manajemen Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara; 2012.

[3] Pratama F. Z., Anis A. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Non Performing Loan Pada Bank Umum di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan. 2022;4(3):9.

[4] Pertiwi RE, Syaukat Y, Rachmina D. Faktor Yang Memengaruhi Kredit Bermasalah Bank Konvensional Dan Syariah Di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen. 2020;6(1):118–27.

[5] Ratih Setyo R, Aristanto E. Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Melalui Non Performing Loan (NPL) & Biaya Operasi Dan Pendapatan Operasi (BOPO) (Studi Kasus BPD DKI Jakarta, BPD di Yogyakarta dan BPD Jaw. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia. 2019;2(2):148–64.

[6] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta; 2018.

[7] Palupi A.D.A, Azmi F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan pada Perbankan di Indonesia. Indicators: Journal of Economic and Business. 2019;1(2):119–30.

[8] Roza Linda M. Pengaruh Inflasi, Kurs dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang. Economica. 2015;3(2):137–45.

[9] Dwihandayani D. Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan Di Indonesia dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhi NPL. Jurnal Ekonomi Bisnis. 2017;22(3):265–74.

[10] Saputra TS, Isnurhadi I, Romli H. Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Piutang Bermasalah (Non Performing Loan) Perusahaan Pembiayaan di Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini. 2019;10(2):99–102.

[11] Tanaskovic S, Jandric M. Macroeconomic and Institutional Determinants of Non-Performing Loans. Journal of Central Banking Theory and Practice. 2014;47–62.

[12] Skarica B. Determinants of non-performing loans in Central and Eastern European Countries. Finance Theory and Practice. 2014;37–59.

References

Darmawi H. (2012). Manajemen Perbankan. .

Dwihandayani, D. (2017). Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan Di Indonesia dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhi NPL. Jurnal Ekonomi Bisnis, 22(3), 265–274.

Fahriyansah, M. (2018). Pengaruh Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (2010-2016). (4th ed., Vol. 3). Jurnal Ilmiah Mahasiswa .

Gani, R. A., Ima Amaliah, & Meidy Haviz. (2021). Kausalitas Kebijakan Moneter Konvensional dengan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Q1 2008 – Q4 2020. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 66–74. https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.203

Ginting A.M. (2016). Pengaruh Makroekonomi terhadap Non Performing Loan (NPL) Perbankan. (2nd ed., Vol. 6). Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik. .

Palupi A.D.A, & Azmi F. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan pada Perbankan di Indonesia (2nd ed., Vol. 1). Journal of Economic and Business.

Pertiwi RE, Syaukat Y, & Rachmina D. (2020). Faktor Yang Memengaruhi Kredit Bermasalah Bank Konvensional Dan Syariah Di Indonesia. (1st ed., Vol. 6). Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen. .

Pratama F. Z., & Anis A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Non Performing Loan Pada Bank Umum di Indonesia. (3rd ed., Vol. 4). Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan. .

Ratih Setyo R, & Aristanto E. (2019). Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Melalui Non Performing Loan (NPL) & Biaya Operasi Dan Pendapatan Operasi (BOPO) (2nd ed., Vol. 2). Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia.

Roza Linda, M. (2015). PENGARUH INFLASI, KURS DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP NON PERFORMING LOAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PADANG. Economica, 3(2), 137–145. https://doi.org/10.22202/economica.2015.v3.i2.251

Saputra, T. S., Isnurhadi, I., & Romli, H. (2019). Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Piutang Bermasalah (Non Performing Loan) Perusahaan Pembiayaan di Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 10(2), 99–102. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v10i2.845

Skarica, B. (2014). Determinants of non-performing loans in Central and Eastern European Countries. Financial Theory and Practice, 37–59.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.

Tanaskovic, S., & Jandric, M. (2014). Macroeconomic and Institutional Determinants of Non-Performing Loans. Journal of Central Banking Theory and Practice, 47–62.